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     R—時間序列之金融案例分析中級培訓(xùn)

第一篇 VaR與分位數(shù)回歸
第1講 VaR基本理論

第2講 VaR的RiskMetrics計算方法

第3講 VaR計量模型計算方法

第4講 VaR的經(jīng)驗分位數(shù)計算方法

第5講 分位數(shù)回歸理論與案例

第6講 基于分位數(shù)回歸的VaR計算

第二篇 極值理論與VaR
第1講 極值理論原理

第2講 極值理論估計方法

第3講 基于傳統(tǒng)極值理論的VaR計算

第4講 基于傳統(tǒng)極值理論的VaR討論

第5講 基于傳統(tǒng)極值理論的Return Level計算

第6講 POT極值理論原理

第7講 POT極值理論參數(shù)估計

第8講 基于POT極值理論的VaR計算

第三篇 金融時間序列長記憶性與應(yīng)用
第1講 金融時間序列長記憶相關(guān)概念

第2講 時間序列長記憶性檢驗

2.1 R/S檢驗

2.2 GPH譜回歸檢驗

第3講 長記憶參數(shù)估計

3.1 R/S分析

3.2 周期圖方法

3.3 Whittle 方法

第4講 FARIMA模型估計

第5講 半?yún)?shù)分?jǐn)?shù)自回歸（SEMIFAR）估計

第6講 FIGARCH和FIEGARCH模型估計

6.1 FIGARCH和FIEGARCH模型原理

6.2 長記憶GARCH模型的估計

6.3 ARMA-FIGARCH模型和引入外生變量GARCH模型估計

第7講 長記憶模型的預(yù)測

7.1 FARIMA和SEMIFAR模型預(yù)測

7.2 FIGARCH和FIEGARCH模型預(yù)測

第四篇 協(xié)整誤差修正與應(yīng)用
第1講 偽回歸概念及其后果

第2講協(xié)整理論與應(yīng)用

2.1 協(xié)整與共同趨勢

2.2 協(xié)整系統(tǒng)模擬

第3講誤差修正模型

第4講基于殘差、協(xié)整向量已知的協(xié)整檢驗

第5講基于殘差、協(xié)整向量未知的協(xié)整檢驗

第6講基于stock&Waston法的協(xié)整向量與ECM估計

第7講協(xié)整VAR相關(guān)理論

第8講 Johansen協(xié)整檢驗

第9講協(xié)整檢驗實例分析

第10講協(xié)整VECM極大似然估計與應(yīng)用

第11講 VECM預(yù)測分析