課程大綱： R—時間序列：多元波動率高級培訓
第一講 多元波動率協(xié)方差指數(shù)加權(quán)移動平均估計
第二講 DVEC模型及其應(yīng)用
第三講 BEKK模型及其應(yīng)用
第四講 波動率模型的重新參數(shù)化 （包括直接條件系數(shù)法和cholesky分解法）
第五講 二元常相關(guān)系數(shù)模型與應(yīng)用（介紹WinRATS編程多元波動率模型）
第六講 二元時變相關(guān)系數(shù)模型與應(yīng)用（介紹WinRATS編程多元波動率模型）
第七講 二元時變相關(guān)系數(shù)cholesky模型與應(yīng)用（介紹WinRATS編程多元波動率模型）
第八講 高維（三元以上）波動率模型與應(yīng)用（介紹WinRATS編程多元波動率模型）
第九講 因子（主成分）波動率模型
第十講 多元t分布波動率模型
第十一講 帶外生變量波動率模型 （包括均值模型外生變量和方差方程的外生變量）
第十二講 多元波動率模型在組合VaR上的應(yīng)用
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