 班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號) |
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每期人數限3到5人。 |
| 上課時間和地點 |
開課地址：【上海】同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站)【深圳分部】：電影大廈(地鐵一號線大劇院站) 【武漢分部】：佳源大廈【成都分部】：領館區1號【沈陽分部】：沈陽理工大學【鄭州分部】：錦華大廈【石家莊分部】：瑞景大廈【北京分部】：北京中山學院 【南京分部】：金港大廈
最新開班 (連續班 、周末班、晚班）：2020年3月16日 |
| 實驗設備 |
☆資深工程師授課
☆注重質量
☆邊講邊練
☆合格學員免費推薦工作
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| 質量保障 |
1、培訓過程中，如有部分內容理解不透或消化不好，可免費在以后培訓班中重聽；
2、培訓結束后,授課老師留給學員聯系方式,保障培訓效果,免費提供課后技術支持。
3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。 |
課程大綱 |
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- MATLAB金融工具箱概述
- 目標：學習應用MATLAB金融工具箱中包含的各種功能來對金融行業進行定量分析。獲得所需的知識和實踐，有效地開發涉及財務數據的實際應用。
- 資產配置和投資組合優化
風險分析和投資業績
固定收益分析和期權定價
金融時序分析
缺失數據的回歸和估計
技術指標和金融圖表
SDE模型的蒙特卡洛模擬
資產配置和投資組合優化
- 目標：執行資本分配，資產分配和風險評估。
- 通過價格或回報數據對資產回報和總回報率進行階矩估計
計算投資組合層面的統計數據，如均值、方差、風險值 (VaR) 和條件風險值 (CVaR)
在約束條件下執行投資組合均值-方差優化和分析
剖析投資組合配置的時效演變趨勢
實施資本分配
闡釋投資組合優化問題中的周轉率和交易成本
風險分析和投資業績
- 目標：定義和解決投資組合優化問題。
- 指定投資組合名稱、資產領域中的資產數和資產標識符。
定義最始的資產組合配置。
固定收益分析和期權定價
- 目標：執行固定收益分析和期權定價。
- 分析現金流
執行符合 SIA 標準的固定收益證券分析
執行基本的 Black-Scholes、Black 和二項式期權定價方式
金融時序分析
- 目標：分析金融市場的時間序列數據。
- 執行數據數學
轉換和分析數據
技術分析
圖表和圖形
缺失數據的回歸和估計
- 目標：在缺失或不缺失數據的情況下執行多元正態回歸。
- 執行常見的回歸
估計對數似然函數和標準誤差以進行假設檢驗
在缺失數據的情況下完成計算
技術指標和金融圖表
- 目標：練習使用業績指標和專用圖。
- 移動平均數
振蕩指標、隨機指數、股價指數和指標
最大跌幅和預期的最大跌幅
圖表，包括布林帶、燭柱圖和移動平均線
SDE模型的蒙特卡洛（Monte Carlo）模擬
- 目標：創建模擬并應用SDE模型
- 布朗運動（BM）模型
幾何布朗運動（GBM）模型
恒定的方差彈性（CEV）模型
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型
Hull-White/Vasicek (HWV) 模型
Heston模型
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